Содержание

Marketing

Соответственно, применять лучше на старших периодах и в фазах рынка, когда нет ярко выраженного бокового движения. Также очень часто этот сигнал используют в трендовых стратегиях в виде фильтра, вход осуществляется после того, как имеется такое подтверждение. Но обычно рекомендуется дождаться закрепления диаграммы по другую сторону нулевой отметки, то есть чтобы один-два столбика закрылись. MACD весьма популярный индикатор, используемый в техническом анализе.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. По аналогии с другими инструментами технического анализа, МАКД обладает своими сильными и слабыми сторонами. Ниже я сравню его с популярными техническими инструментами, опишу преимущества перед ними и недостатки, а также затрону тему совместного использования индикаторов. При переходе диаграммы в отрицательную зону открываем ордер (синяя горизонтальная линия).

История торгов показывает незначительную эффективность продаж на пересечениях. Цена обновляет локальные минимумы, но кривая МАКД (или гистограмма) уже их не формирует. В качестве альтернативы закрывать сделку можно по тейк-профиту, который в зависимости от риск-менеджмента может быть равен одному или двум расстояниям от уровня открытия позиции до стоп-лосса. Во флете с этим индикатором надо работать на малых ТФ. Весь секрет успешной торговли на Форекс в том, чтобы открывать и закрывать сделки вовремя.

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности. Описанная выше система предполагает максимальный стоп-лосс в размере 3% от депозита.

macd

Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами. Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Современные трейдеры активно применяют МАКД для торговли валютными парами, ценными металлами, энергоресурсами, акциями, фьючерсами и даже криптовалютами. Ниже я расскажу о торговле на чартах S&P 500, золота и EURUSD. На примере американского биржевого индекса S&P 500 я покажу альтернативный вариант торговли. Медвежью дивергенцию мы определяем по максимумам цены и быстрой линии. Как видите, цена обновляет максимумы в то время, как график MACD стремится вниз, создавая признак скорого завершения восходящего движения.

Но этим недостатком обладают многие инструменты технического анализа. Запаздывание почти никак не влияет при трейдинге на маленьких таймфреймах. А вот на более мелких графиках эффективность заметно падает.

Торговые стратегии MACD на Форекс

В этой стратегии индикатор показывает разницу между средним 15-периодным EMA и 26-периодным EMA. Наложив осциллятор на окно графика, мы получим гистограмму, движущуюся вокруг нулевого уровня, с пересекающимися друг с другом гистограммой MACD и сигнальной линией. В случае, если один из индикаторов дает сигнал продажи, а другой нет, в рынок не входим и ждем появления двух сигналов, чтобы получить сильное подтверждение нисходящего тренда. В случае, если один из индикаторов дает сигнал на покупку, а другой нет, сделку не открываем и ждем появления двух сигналов, чтобы получить сильное подтверждение восходящего тренда.

  • Применяя перечисленные выше методики работы с ним, можно не только дополнить или улучшить свою стратегию, но и построить полностью новую, в основе которой и будет МАКД.
  • В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок.
  • Чем больше линия MACD отклоняется вверх от сигнальной линии – тем выше будут столбцы гистограммы.
  • Заключается оно в открытии исключительно длинных позиций.
  • Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС.
  • Такой подход позволяет отделять ложные колебания и снижает реакцию на краткосрочное повышение волатильности.

При желании можно найти пользовательские разработки, однако, практически нет стратегий, которые бы требовали именно такое представление результатов работы. В общем, стандартного индикатора на стандартных настройках вполне должно хватить для работы. Это гораздо удобнее, при этом нет путаницы с сигнальной линией, которая также является усреднённым значением на периоде. Как показывает практика, применять индикатор MACD лучше на периодах от Н1, в этом плане он чуть более лоялен, чем большинство классических индикаторов технического анализа. Но с повышением периода растёт и надёжность сигналов, поэтому действительно хорошо он себя зарекомендовал на четырёхчасовом графике и выше.

При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения. Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему. Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать.

Торговые сигналы

На первом столбце, уступающем предыдущему, открываем короткую позицию (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть выше предыдущего пика (красная черта). Возможно, вы обратили внимание, на еще один alert индикатора MACD, о котором я упоминал – заметное расхождение кривых индикатора. Он свидетельствует о перекупленности и вероятном развороте тренда. Поэтому при закрытии свечи на уровне зеленой линии, где большое расхождение кривых МАКД и уменьшающийся столбик – фиксируем прибыль. Используйте МАКД в качестве трендового фильтра при поиске мест входа в рынок.

  • Закрывать позицию можно по сигналам индикатора либо посредством установки тейк-профита на расстоянии одного или двух стопов.
  • Главное, чтобы более старший ТФ не противоречил информации на младшем тайме.
  • Обычно сигналом «Покупать» считают, когда линия MACD (на рисунке синяя линия) пересекает снизу вверх сигнальную линию (красная линия).
  • Альтернативным вариантом является автоматизированный расчет параметров в Excel таблице.
  • В случае, если один из индикаторов дает сигнал продажи, а другой нет, в рынок не входим и ждем появления двух сигналов, чтобы получить сильное подтверждение нисходящего тренда.

В качестве горизонтального ориентира есть только нулевая отметка – столбики строятся по разные стороны от неё, то есть либо вверх, либо вниз. Это достаточно удобно, достаточно лишь одного взгляда, чтобы быстро получить наглядно представленную информацию о текущем состоянии рынка и оценить возможные варианты развития событий. Простота в использовании и универсальность являются основными преимуществами данного индикатора. В дальнейшем ждем сигнала одновременного снижения гистограммы и признаков разворота линии MACD.

Короче говоря, MACD обнаружит для нас разворот тренда, в то время как ADX покажет, является ли тренд сильным или, возможно, исчезающим. Считается, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями». Когда расстояние между быстрым движением среднего и медленного движения средней увеличивается, то сила тренда также увеличивается.

MACD индикатор Excel таблица

Соответственно, положение MACD относительно нулевой отметки и направление её движения говорит о преобладании «бычьей» или «медвежьей» тенденции. По мнению многих трейдеров, из всех осцилляторов именно МАКД лучше всех показывает эти состояния. Основная идея заключается в очень простой для анализа ситуации на графике. Для появления дивергенции нужно, чтобы на графике появилось два последовательных максимума, второй выше первого. Между ними должен быть откат, то есть небольшая коррекция. Если она будет слишком крупной, то модель может сломаться, а также нежелательно, чтобы диаграмма близко подходила к нулевой отметке.

Однако этот индикатор и сегодня способен давать достаточно надежные торговые сигналы при использовании в трендовых стратегиях. Особенно эффективен МАКД при торговле на долгосрочный горизонт и при использовании на крупных таймфреймах. А вот у трейдеров, зарабатывающих на краткосрочных сделках с качеством сигналов могут возникнуть проблемы. MACD демонстрирует неплохую надежность на таймфреймах от H1 и выше.

  • Гораздо проще скачать индикатор MACD и сразу приступать к непосредственному техническому анализу.
  • MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре.
  • В то время как MACD показывает разницу между скользящими средними, RSI работает немного по другому принципу.
  • Сближение же линий, наоборот, свидетельствует о формировании ценового равновесия, которое характерно для ситуаций, когда тренд устойчив.
  • Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией.
  • Значения MACD отображаются на отдельном графике, обычно выше или ниже графика цен.

Торговля на фондовом рынке часто отпугивает молодых адептов Forex из-за незнания фундаментального анализа или нежелания тщательно анализировать финансовое состояние данных компаний. Однако в соответствии с основными принципами технического анализа любые догадки, ожидания, надежды или опасения отражаются на ценовом графике. Открытие позиций происходит, когда одновременно выполняются четыре условия. Остальные три условия варьируются в зависимости от типа транзакции.

Выход из позиции

Многие торговые системы предполагают получения сигналов сразу от нескольких инструментов. MACD можно использовать в качестве фильтра (дополнительного подтверждения) для других индикаторов. Также фильтровать сигналы можно с помощью анализа графика на разных таймфреймах.

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором свеча марибозу: определение на графике, торговые сигналы определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией.

Сигнальная линия представляет собой простую скользящую среднюю от быстрой. Соответственно, период сигнала – это длина вычисляемой скользящей средней. Продавайте, когда быстрая линия пересекает сигнальную сверху вниз, а гистограмма индикатора опускается ниже 0 и становится отрицательной.

Кроме того, он используется на дифференцированных инструментах – валютном рынке Форекс, сырьевых товарах, акциях, а также индексах, для которых предназначена данная стратегия. Однако, чтобы заработать эту сумму, потребовалось почти два месяца. Потребовалось немного больше времени, чтобы совершить сделку 50/20 в период флетовых рынков, возможно, потому, что это стратегия ловли тренда.

Состояния перекупленности/перепроданности

Ордер Stop Loss размещается ниже последних минимумов ордера на покупку и выше последних максимумов в короткой позиции (на продажу). В этой стратегии Take Profit твердо предполагает удвоение потенциального Stop Loss. В этой стратегии минимальная эффективность, необходимая трейдеру для получения регулярной прибыли, составляет 34%. Конечно, чем эффективнее это будет, тем больше прибыли. Короткая позиция должна быть открыта, когда цена продолжает расти, но MACD уже находится в нисходящем тренде. И это все, что касается используемых инструментов технического анализа.

В качестве альтернативы мы можем использовать дополнительное условие – смену наклона быстрой линии. На графике этот сигнал возникает чуть позже в области фиолетового кружка. В этот момент мы закрываем позицию, получая гораздо большую прибыль.

На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше. Технический анализ чрезвычайно полезен при тестировании стратегии, а затем при определении пригодности ее использования в будущем. Выход из позиции очень прост – ордера Stop Loss и Take Profit устанавливаются на основе локальных уровней поддержки и сопротивления.

Marketing